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Ein länderspezifisches Nachhaltigkeits-Risikomodell

Das Asset Manager "Insight" hat ein Ratingmodell entwickelt, das zeigt, wie sich Nachhaltigkeits-Faktoren auf Portfolios mit Staatsanleihen auswirken.

Das Ratingmodell von Insight verknüpft Nachhaltigkeit und individuelle Länderrisiken und reagiert auf das gestiegene Kundeninteresse an ESG-Portfolios. Vor dem Hintergrund der zunehmenden politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit rücken die Nachhaltigkeitsrisiken der einzelnen Länder verstärkt in den Fokus der Investoren. Allerdingswürden sich das meiste ESG-Research und die so aufgestellten Portfolios weiterhin auf Unternehmensemittenten konzentrieren, erklärt Joshua Kendall, Senior ESG-Analyst bei Insight."Investoren in Staatsanleihen benötigen mehr Informationen, um fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, inwieweit sich ESG-Faktoren in den Marktpreisen widerspiegeln", so Kendall. "Wir haben dieses Modell als Reaktion auf das vermehrte Kundeninteresse entwickelt und gehen davon aus, dass es im Laufe der Zeit noch detaillierter wird, wenn Qualität und Quantität der Forschung und Daten Dritter zunehmen."

Die ersten Ergebnisse des Modells zeigen, dass sich die ESG-Leistung der meisten Länder verschlechtert hat und dass insbesondere der FaktorGovernance in mehr als der Hälfte der entwickelten Marktländer rückläufig ist. Darüber hinaus hat Insight in seiner Studie von 2018 über europäische institutionelle Investoren den Klimawandel als den wichtigsten ESG-Risikofaktor identifiziert. Untersucht wurde auch, wie ESG-Strategien über spezifische Anlageklassen und in Anlageportfolios hinweg umgesetzt werden.

Den vollständigen Bericht "SovereignsandSustainability" können Sie hierlesen.

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